• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Предикторы дефолта банков

ФИО студента: Аль Али Диана Насеровна

Руководитель: Горелая Наталия Васильевна

Кампус/факультет: Банковский институт

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Год защиты: 2019

Цель моего исследования - идентифицировать и интерпретировать наиболее важные факторы, которые предсказывают банковский дефолт с 2013 по 2018 года. В данные включены те банки, которые обанкротились исключительно из-за драматических финансовых показателей банка. Банки, у которых отозвали лицензию из-за "отмыва" денег, не входят в базу данных для моей модели. Предпосылки, модель и эмпирическое исследование базированы на изученной литературе. В исследовании использованы панельные данные в период с 2013 по 2018 год. Модель имеет финансовые микроэкономические показатели каждого банка, взятые из информационного портала Мобиле "Банки и финансы", а также макроэкономические показатели - ставка роста ВВП и ключевая ставка. Новизна модели заключается в том, что она содержит переменную дамми, которая представляет собой времена финансового кризиса в России (четвертый квартал 2014, первый и второй кварталы 2015 года). Используется бинарная модель вероятности дефолта банков. Были эстимированы три модели: первая содержит только финансовые показатели банков, во вторую модель добавляются макроэкономические показатели, третья модель содержит финансовые показатели, макроэкономические переменные, а также дамми переменная. Три модели сравниваются между собой и выбирается наиболее улучшенная модель, которую тестируют на гипотезы влияния факторов на вероятность банковского дефолта, а также интерпретируются эффекты каждого фактора на вероятность дефолта.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ