Аномалии фондового рынка: тестирование эффекта месяца года

ФИО студента: Подхолзина Ксения Алексеевна

Руководитель: Галанова Александра Владимировна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2019

Целью данной работой является подтвердить или опровергнуть наличие календарных аномалий на Российском фондовом рынке. Отличие данного исследования состоит в том, что тестирование проводится как для индекса ММВБ, так и для восьми отраслевых индексов. По результатам тестирования модели OLS и моделей авторегрессионной гетероскедастичность (GARCH, TGARCH, EGARCH), календарные аномалии были выявлены в шести секторах экономики из восьми, участвовавших в тестировании.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ