Календарные аномалии на российском фондовом рынке

ФИО студента: Гафаров Мунхадж Гафараевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Работа посвящена календарным аномалиям на российском фондовом рынке. В работе было проверено таких календарных аномалий, как эффект дня недели, эффект календарного месяца, эффект смены месяца, эффект Хэллоуина. Для проверки гипотез были собраны данные о доходности индекса Московской биржи за период в 20 лет, о доходности отраслевых индексов за период в 10 лет, а также о доходности индекса голубых фишек и индекса компаний малой и средней капитализации за 7 лет. Кроме того, были проверены гипотезы о том, что календарные аномалии по-разному влияют на акции компаний из разных отраслей экономики и разного уровня капитализации. Результатом работы стало выявление присутствия большинства анализируемых аномалий на российском рынке, была выявлена зависимость между отраслью и капитализацией компании и воздействием аномалий.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ