Эффекты перетекания риска между российским и зарубежными рынками капитала

ФИО студента: Макушкин Михаил Сергеевич

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2020

Работа посвящена моделированию взаимосвязей между хвостами распределений доходностей российского и иностранных фондовых рынков. Для этого применяется модель векторной кван-тильной авторегрессии VAR for VaR. В результате показано, что Россия — чистый реципиент внешних рисков. Обнаружено, что зависимости между квантилями увеличиваются в кризисные годы. Информация об этих зависимостях между хвостами помогает увеличить качество прогно-зов рисков, но для бизнеса достаточно более простых моделей. Полученные выводы полезны для целей риск-менеджмента.

Текст работы (работа добавлена 11 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ