Анализ и прогнозирование коинтегрированных временных рядов

Выпускная квалификационная работа посвящена актуальной тематике анализа и прогнозирования коинтегрированных временных рядов. В первой главе рассмотрены теоретические предпосылки исследования, приведены основные определения и проведен анализ литературы, представляющей современную методологическую базу исследования: вопросы прогнозирования временных рядов, применение концепции коинтеграции в различных областях знаний. Во второй главе описаны основные модели прогнозирования временных рядов, методы прогнозирования коинтегрированных временных рядов, а также приведены наиболее известные метрики оценки качества моделей прогнозирования. В отдельной главе проведен обзор существующих инструментов анализа данных, приведены результаты эксперимента по решению задачи прогнозирования коинтегрированных временных рядов на тестовом примере временных рядов Air Quality Indices (AQIs) для пяти загрязнителей воздуха в одном из крупных городов азиатско-тихоокеанского региона за два года. Работа представляет интерес как для исследователей и организаций, занимающихся прогнозированием временных рядов и, в частности, коинтегрированных временных рядов, так и для компаний, оперирующих в сфере life science.