Волатильность на Международном Валютном Рынке

ФИО студента: Кошелев Антон Павлович

Руководитель: Солодков Василий Михайлович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2020

Данное исследование направлено на решение задачи моделирования волатильности на валютном рынке и поиск наиболее подходящего подхода к этой задаче. Валидность двух конкурирующих подходов, классического эконометрического (GARCH) и математического (сингулярный спектральный анализ и анализ устойчивости динамической системы), проверена на валютных парах EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и уникальных высокочастотных данных USD/RUB. Проведенное исследование показывает, что оба математических инструмента, которым не уделяется внимание в эконометрическом дискурсе, обладают большим потенциалом в моделировании волатильности, поскольку во всех экспериментах, охватываемых данным исследованием, оба показывают многообещающие результаты.

Текст работы (работа добавлена 13 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ