Прогнозирование цен на фондовых рынках с помощью анализа социальной сети Twitter

За последние несколько лет социальные сети стали важным элементом не только для человека, но и для многих крупных корпораций. Согласно гипотезе эффективного рынка, данные, полученные из социальных сетей, могут улучшить стандартные методы прогнозирования цен акций на фондовых рынках. Целью исследования является поиск и анализ зависимостей между тональностью записей о компании в Twitter и динамикой цен на акции компании с помощью линейных методов анализа зависимости временных рядов и дальнейшее прогнозирование цен. Для исследования были выбраны следующие крупные корпорации: Amazon и Netflix. Анализируемые временные ряды представляют собой набор почасовых данных, которые были получены с сайтов Twitter и Finam. В ходе исследования линейные методы анализа временных рядов доказали наличие зависимости между динамикой цен на акции компаний и упоминанием этой компании в социальной сети. Также в результате работы были спрогнозированы будущие цены акций компаний с помощью линейной регрессии. Таким образом, можно сказать, что настроение людей в социальной сети – ценный и важный источник информации для задачи прогнозирования.