Анализ результативности торговых стратегий, обоснованных событийным анализом

Целью данной работы является построение стратегии, основанной на ифнормации о корпоративных событиях, и сравнение ее эффективности с эффективным фронтом, построенном с использованием портфелей Buy и Hold стратегии . Используя данные по ценам на акции российских голубых фишек с 2015 по 2018 годы и корпоративные новости, это исследование показывает, что хотя стратегия, основанная на событиях, может значительно превзойти стратегию покупки и удержания с точки зрения доходности, она также связана с непропорционально большим количеством риска. Поэтому на рынке есть другие варианты, которые могут предложить более высокую доходность на том же уровне риска или более низкий риск при том же уровне доходности. Рассматриваемые события ограничиваются объявлением дивидендов, финансовыми выпусками, а также слухами и новостями о завершении сделок слияния и поглощения. Полученные результаты могут быть полезны для построения торговых портфелей и мониторинга рисков.