Тестирование на основе исторических данных (backtesting) и стресс-тестирование для моделирования торговой стратегии и управления рисками

В современном мире проблема выбора наиболее эффективной торговой стратегии, основанной на реальных данных и адаптированной к современным тенденциям рынка, актуальна как никогда. Существует огромное количество методов, которые дают возможность анализировать текущую ситуацию в компании и оценивать оптимальность выбранного плана, однако в рамках дипломной работы будут разобраны наиболее эффективные и применимые в реалиях современной экономики. Одними из таковых на данный момент являются тестирование на основе исторических данных (backtesting, далее в тексте – бэктестировние) и стресс-тестирование, которое часто практикуется либо отдельными трейдерами, либо финансовыми компаниями. Основной целью дипломной работы является проведение исследования предметной области в отношении бэк-тестирования и стресс-тестирования, а также собственноручная реализация тестирования на основе исторических данных на языке программирования Python. Результатом работы является спектр методических рекомендаций относительно стресс-тестирования и бэк-тестирования, а также программа для построения торговой стратегии.