Среднесрочная балансово-эконометрическая модель экономики России

Данное исследование позволяет рассматривать среднесрочные изменения российской экономики в случае изменения некоторого набора экзогенных факторов. Целью работы является разработка модели, внутри которой определяются взаимосвязи между основными переменными в экономике России, и последующее прогнозирование. В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: • Рассмотрение основных инструментов и подходов к моделированию экономики страны; • Выделение списка основных эндогенных и экзогенных переменных; • Сбор необходимой статистики, а также предварительная обработка временных рядов для последующего использования; • Разработка модели – оценка уравнений, проверка качества модели и ее прогнозных свойств, расчет оставшихся переменных с помощью балансовых тождеств; • Сценарное прогнозирование в рамках полученной модели. Концепция модели заключается в том, что используется некий набор экзогенных и/или уже ранее рассчитанных эндогенных переменных для разработки каждой следующей переменной. Данный подход позволяет избежать одновременного моделирования всей экономики и упрощает подбор значимых переменных. Для эконометрической оценки эндогенных переменных была использована расширенная авторегрессионная интегрированная модель скользящей средней (ARIMAX). Для каждого уравнения производилась оценка качества прогнозирования на 15 последующих периодов. Далее были рассчитаны переменные с помощью балансового соотношения. Было получено 24 эконометрических уравнения и 13 балансовых тождеств. После окончательной разработки модели было произведено сценарное прогнозирование. Результатом данного исследования является модель, которая позволяет мгновенно рассчитывать основные показатели экономики страны на основе введенных пользователем экзогенных параметров. Таким образом, разработанная модель позволит исследовать поведение экономики в ответ на различные внешние шоки и последствия применения инструментов сглаживания волатильности экономических показателей. Однако данная модель не является универсальной, она четко специфицирована только для экономики России. Ценностью данной работы является два факта: использование для моделирования темпов роста переменных, что позволяет наиболее точно прогнозировать процентное изменение переменных; а также, данная работа, одна из немногих, включает в себя вневыборочную проверку качества прогнозирования. Исследование может быть продолжено в контексте более глубокого исследования всех экзогенных переменных для прогнозирования экономики России, а также расширения списка эндогенных переменных.