Оценка вероятности дефолта по банковским кредитам

Целью данного исследования является поиск наилучшего способа прогнозирования кредитного риска, выраженного как вероятность дефолта. В работе проводится сравнение различных математических моделей, таких как логистическая регрессия, деревья решений, градиентный бустинг над решающими деревьями и нейронные сети. Основным источником данных будет служить «Спарк-интерфакс», который обладает большим объемом информации о конкретной фирме, такой как финансовая отчетность, внутренняя оценка кредитных рисков, выявление аффилированности и так далее. Также будут использоваться данные по кредитной истории компании. К концу исследования будет выбрана наилучшая модель в рамках упомянутых выше моделей с точки зрения качества прогнозирования. Кроме того, будут выделены наиболее сильные переменные, способствующие точному прогнозированию модели, что поможет понять картину финансовой платежеспособности компании в целом.