Влияние «монетарных сюрпризов» на российский фондовый рынок

ФИО студента: Лебедев Данила Денисович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

Данная работа посвящена изучению влияния шоков монетарной политики на российский фондовый рынок. Мы рассмотрим эффекты от влияния монетарной политики в рамках механизма денежной трансмиссии. Для анализа монетарных шоков в исследовании будет использована структурная векторная авторегрессионная модель (SVAR). Результаты проведенного в работе анализа показывают, что шоки монетарной политики, действительно, оказывают значимое влияние на динамику фондового рынка. Более того, мы показываем, что положительные шоки монетарной политики негативно влияют на стоимость акций российских компаний. Мы также обнаружили, что колебания валютного курса и объема кредитов в экономике значимо влияют на динамику фондового рынка.

Текст работы (работа добавлена 14 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ