Формирование портфеля ценных бумаг в современных условиях

В настоящее время, как правило, считается, что реальные финансовые рынки очень сложны для обычного инвестора, который стремится получить доходность выше безрисковой ставки с адекватным уровнем риска. Сегодня рынки демонстрируют резко возросшую кластерную волатильность, более высокую геополитическую напряженность и высокие макроэкономические риски. В этой среде для инвестора проблематично создать достойный портфель. Таким образом, этот набор проблем требует специального набора передовых инструментов. Розничные инвесторы - не единственная категория участников рынка, у которой нет определенной и структурированной методики портфеля, которая справляется с «встречными ветрами», которые неизбежны на финансовых рынках. Профессиональные управляющие деньгами, хедж-фонды, управляющие активами и другие финансовые институты часто не могут предсказать движение рынка, и все они стремятся разработать систему, способную последовательно обыгрывать рынок (то есть обеспечивать лучшее соотношение риск / доходность, чем рыночный портфель). Обычно считается, что такие передовые технологии сосредоточены вокруг нескольких областей: большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект. Каждая из указанных сфер непременно имеет жизненно важное значение, главным образом, по двум причинам: бесконечное количество информации, хранящейся в центрах обработки данных, и нехватка человеческих ресурсов для того, чтобы иметь возможность надлежащим образом эти данные анализировать. Также будет затронута проблема токенизации, так как это является причиной сужения различий во влиянии между двумя классами участников рынка.