Эффективность инвестиционных стратегий, основанных на календарных эффектах, на фондовых рынках стран БРИКС

ФИО студента: Лопатко Алексей Алексеевич

Руководитель: Малышев Павел Юрьевич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

В исследовании рассматриваются календарные аномалии на фондовых рынках стран БРИКС. Цель исследования-проанализировать календарные аномалии и оценить прибыльность инвестиционных стратегий при использовании этих аномалий. Данные содержат доходность индексов стран с 2004 по 2019 год. В нашей работе мы будем использовать модифицированные регрессионные модели для обозначения календарных эффектов. Одна из моделей основана на фиктивных переменных, другая-на модели GARCH. Мы рассчитываем найти календарные аномалии и различия между нашими результатами и результатами исследований, проведенных в прошлом.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ