Анализ цен опционов методом Монте-Карло: эмпирическое исследование рынка ETF 50 в Китае

Эта статья предоставляет метод QMC для решения вариантов с высокой размерностью. Документ предоставил исчерпывающие теории и наглядно показал, что метод QMC с технологией уменьшения дисперсии обладает высокой точностью при решении проблем с вариантами с более высокой размерностью, а также при применении с опциями SSE 50ETF мы получили такие же результаты. Проблема ценообразования опционов всегда является основной темой количественного финансирования. Для простого определения цены опциона обычно используется модель Black Scholes (BS). Но для сложных опций модель BS может не сработать в зависимости от пути. Таким образом, появление MC предоставляет еще один метод решения вопроса о цене опциона. Тем не менее, MC также имеет некоторые присущие ограничения, такие как большие ошибки в оценке и более низкая скорость вычислений и т. Д. В настоящее время ученые развивают статистические и компьютерные технологии и используют квазислучайное число (QRN), улучшая методы MC, QMC использует Low -последовательность несоответствия (QRN) для повышения эффективности и точности стохастического моделирования ， тем самым повысить точность и эффективность оценки опционов.