Статистический анализ интервенций, проводимых на валютных рынках, и решение задачи оптимального управления интервенциями

ФИО студента: Шипулина Мария Викторовна

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Математические методы моделирования и компьютерные технологии (Магистратура)

Год защиты: 2020

Настоящая работа посвящена исследованию задачи оптимального управления интервенциями и статистическому анализу реальных данных, представленных Центральным банком России. В качестве метода решения используются результаты задачи оптимизации управления в марковсикх моделях с периодическими выходами на границу множества состояний. Эмпирические данные проверяются на возможность использования и соответствия необходимым условиям для этой модели, для этого проводится проводится тест о различении независимости наблюдений и марковости, определении точной глубины марковской цепи и однородности. Для статистических тестов написан программный код на языке Python. Работа содержит 3 рисунка, 5 графиков и 1 приложение.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ