Применение теории вейвлет-преобразований и EMD-анализа в прогнозировании динамики финансовых временных рядов

В настоящее время остается актуальной задача прогнозирования временных рядов, поскольку предсказание считается необходимым элементом любого финансового инвестирования, идея которого – вложения средств с целью получения дохода в будущем, что и подразумевает прогнозирование будущего в том или ином виде. Поэтому целью данного исследования является изучение особенностей вейвлет-преобразования и EMD-метода (метода эмпирической модовой декомпозиции) для реализации прогнозирования финансовых временных рядов. Был составлен ряд задач, таких как изучение теоретический сведений использования методов анализа и прогнозирования временных рядов, рассмотрение алгоритмов методов по реализации преобразований и дальнейшего построения моделей прогнозирования, реализации методов анализа на реальных временных рядах, прогнозировании динамики поведения финансового сектора, а конкретно ценных бумаг, и анализа полученных результатов. Все задачи были успешно выполнены и получены удовлетворительные результаты.