Эмпирическая оценка параметров уравнения Блэка Шоулза на основе данных российского финансового рынка

ФИО студента: Гордеев Иван Михайлович

Руководитель: Максимов Андрей Геннадьевич

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

Данное исследование посвящено одному из самых популярных методов оценки опционов. В этой работе рассмотрено аналитическое решение уравнения Блэка-Шоулза, выведенное с помощью методов решения дифференциальных уравнений с частными производными. Кроме того, безрисковая процентная ставка и волатильность доходности актива, которые в данном уравнении являются постоянными параметрами, были оценены методами эконометрики и анализа временных рядов. Для оценки были использованы данные по котировкам акций компании "Яндекс", для которой также были составлены прогнозы.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ