Прогнозирование динамики валютного курса доллар/рубль на основе его декомпозиции на несколько случайных процессов

ФИО студента: Зайцев Егор Васильевич

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

Данная работа посвящена задаче применения алгоритма SSA в задаче прогнозирования курса валютной пары доллар/рубль. В ней рассматривается, какие параметры и какая спецификация алгоритма наиболее подходит для максимально точного предсказания цены валюты в краткосрочном периоде, а также тестируется подход традиционных моделей машинного обучения к задаче предсказания временного ряда. Проведенное исследование показало, что при основательном анализе и правильно подобранной конфигурации SSA алгоритма возможно более точно предсказать курс валюты в ближайшем будущем. Это позволяет, в частности, получить бóльшую прибыль в процессе торговли валютой на бирже. Полученные результаты могут быть использованы как для извлечения выгоды одним лицом, так и для улучшения финансовых показателей какой-либо фирмы в целом при планировании будущего.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ