Анализ выбора опционных стратегий

Целью настоящего исследования является систематизация известных критериев выбора оптимальных страйков при решении ряда задач и демонстрация важности выбора оптимального страйка при заданных условиях. Расчеты и анализ данных проводились при разработке с использованием MS Excel. Мы планируем проверить гипотезу о том, что, если есть информация о будущем распределении цены базового актива, можно оптимизировать выбор страйка, чтобы получить максимальную отдачу от вложенных средств. Первая часть статьи дает обзор существующих критериев выбора вариантов и способов оптимизации выбора. Во второй части статьи обсуждаются способы оптимизации выбора опционных страйков для решения различных задач, если есть информация о распределении цены базового актива в будущем. Кроме того, приводится экономическое обоснование оптимального выбора опционной страйк при решении проблемы спекулятивных сделок. Ключевые слова: опционы, оптимальный страйк, финансовые рынки, деривативы.