• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Эмпирическая оценка эффективности современных инструментов технического анализа для активной инвестиционной стратегии на российском фондовом рынке

ФИО студента: Вилькин-Кром Ник Антонович

Руководитель: Сандуляк Светлана Борисовна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

Эта статья исследует роль технического анализа в стратегиях активного инвестирования, которые включают частые сделки на фондовом рынке. Тестовые статистические данные вводятся для проверки работы наиболее установленных последователей тренда, скользящей средней, наиболее часто используемого индикатора противотренда, осциллятора Стохастик и для сравнения их с новыми индикаторами технического анализа, такими как осциллятор Ишимоку и Чайкина. В этой статье мы также ожидаем использовать статистику торговых сессий фондового рынка на Московской бирже, чтобы проверить, какая стратегия или торговая система более прибыльная и менее рискованная, активная и ее вариации или пассивная инвестиционная стратегия «покупай и держи» , Проведено тестирование и оптимизация активных торговых систем. Мы считаем, что современные инструменты технического анализа более эффективны, чем классические, с точки зрения прибыльности, риска и устойчивости. Мы также находим положительные результаты в торговле без стоп-лоссов. В этой статье мы не нашли никаких свидетельств дополнительной прибыльности активной системы, однако мы обнаружили, что пассивная стратегия «купи-и-держи» работает лучше в долгосрочной перспективе.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ