Кредитные лимиты банков. Общая модель их определения

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ Одна из основных статей Банковских доходов – Кредитование. Согласно Ассоциации Банков России именно кредитные продукты стабильно покрывают более 60% доходов Банковского сектора. Кредитование зачастую выполняет «якорные» функции для прочих статей доходов, то есть обеспечивает кросс-продажи сторонних продуктов: размещение средств на счетах, гарантии, аккредитивы, зарплатные проекты, инкассацию, и пр. Более того, зачастую именно получение кредита вводит компании в экосистему того или иного Банка. После попадания в Экосистему Банка в части кредитных продуктов, для Банков Конкурентов сильно затрудняется выход на клиентов. Данная работа даёт пояснения по нормативам Базельского Комитета, который косвенно определяет лимиты кредитования через регулятивный капитал Банка. Также даются пояснения о механиках управления риском, что и как должны делать Банки для того что бы быть эффективными. Далее на основании требований Комитета к достаточности капитала выдвигается гипотеза о зависимости вероятности дефолта банка от значения норматива. Гипотеза проверяется на основании данных банков РФ в период с 2015 по 2020 год. Существенное влияние на PD со стороны норматива достаточности капитала можно последить, однако используя только значение норматива для определения PD недостаточно. Дальнейшее развитие темы предполагает изучение сегментации долгового рынка. Для данной цели были подготовлены по публичных долговым и долевым ценным бумагам РФ за тот же период.