• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозирование финансовых временных рядов на много шагов вперёд

ФИО студента: Газарян Александр Гарунович

Руководитель: Громов Василий Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Финансовые временные ряды по определению являются хаотическими, поэтому задача их прогнозирования широко распространена в финансовом секторе. В большинстве случаев необходимо долгосрочное прогнозирование. Существует несколько подходов к решению этой задачи, один из которых – прогнозирование на основе кластеризации. Главной целью данной работы является исследование возможностей применения данного подхода при долгосрочном прогнозировании хаотических временных рядов (включая финансовые). В данной работе будет приведен алгоритм прогнозирования и проанализированы его результаты на примере ряда Лоренца и криптовалютного ряда котировок BTC-USDT с торговой площадки Binance.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ