• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Сервис прогноза рынка акций на основе данных из социальных сетей

ФИО студента: Газаль Абдулрахим -

Руководитель: Зыков Сергей Викторович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Системная и программная инженерия (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2020

Фондовые рынки являются одним из самых сложных явлений в нашем мире, потому что каждый аспект общественной, а иногда и частной жизни может повлиять на его работу и поведение. Из-за этой кажущейся случайности и ее огромного влияния на мировую экономику, обнаружение и использование исторических моделей, которые могут появиться из этого поведения, чтобы предсказать его будущее поведение, привлекло многих экспертов, и с появлением социальных сетей стало еще больше ориентированные на данные и жаждущие данных. Это может произойти в результате простого наблюдения, что нормальные люди обычно выражают свои мысли и мнения о компании или деятельности всего рынка в этих сетях, и это побудило много исследований использования социальных сетей для прогнозирования будущего в целом и в фондовые рынки конкретно. В этом тезисе мы пытаемся поддержать исследования, внедрив набор инструментов, которые могут сэкономить время и усилия исследователя, когда они пытаются решить эту проблему. Эти инструменты построены с использованием архитектуры Microservices, как группа небольших, независимых, слабо связанных, легко обслуживаемых служб, которые взаимодействуют друг с другом с помощью веб-протоколов. Это поддерживает масштабирование этих сервисов и дальнейшее развитие другими исследователями, так как эти сервисы могут быть настроены в соответствии с другими целями прогнозирования исследований, такими как прогнозирование продаж, ресурсов или любого другого социального показателя, который изменяется со временем. Процесс прогнозирования происходит в несколько этапов. Сначала мы собираем данные на основе нескольких выбранных критериев, затем очищаем эти данные от аномалий и шума. Следующим шагом будет его обработка, поэтому мы можем преобразовать его в функции, которые можно использовать для построения модели, отражающей поведение рынка. Предсказание происходит, когда мы используем эту модель, чтобы дать будущие значения выбранного временного ряда (либо индекс фондового рынка, либо цены акций компании во времени).

Текст работы (работа добавлена 22 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ