Прогнозирование финансовых временных рядов с использованием экономического календаря

Количественный анализ экономического календаря позволяет агентам валютного рынка принимать статистически верные решения и реализовывать прибыльные торговые возможности. В данной работе проанализированы доходности валютной пары NZD/USD на различных временных отрезках (M5, M15, M30, H1, H4, D1) в момент выпуска важных макроэкономических показателей. Рассматривается период с 2018 по 2019 годы. Разработаны и протестированы две торговые стратегии, основанные на несовпадении фактических экономических показателей с прогнозными и прошлыми показателями. Протестирована прогнозная сила стратегий с использованием алгоритма машинного обучения XGBoost с выходным параметром бинарной классификации и выходным параметром линейной аппроксимации. Получены полезные метрики, которые можно использовать в дальнейшем для оптимизаций высокочастотных торговых стратегий, разработки торговых роботов и советников. На основе диаграмм размаха, отображающих прибыльность или убыточность сигналов в рамках экономической новости, можно ограничивать риски потерь путем выставления оптимальных стоп-ордеров. Стабильно прибыльными практически на всех временных промежутках оказались индекс потребительских цен, изменение занятости, ВВП и процентная ставка, относящиеся к Новой Зеландии.