Взаимосвязь индикатора открытого интереса и динамики цены инструментов на рынке FORTS

ФИО студента: Ощепков Андрей Алексеевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

Работа посвящена взаимосвязи показателя открытого интереса и поведения цены фьючерсных контрактов на рынке FORTS. Проведенное исследование является первой работой, посвященной анализу влияния открытого интереса на цены и волатильность деривативов на российском рынке в краткосрочном периоде. Полученные результаты позволяют говорить о возможности использования открытого интереса как одного из ключевых показателей, влияющих на поведение цены контракта внутри торгового дня.

Текст работы (работа добавлена 23 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ