Взаимовлияние рынков криптовалют и традиционных финансовых рынков

ФИО студента: Чуфистов Артем Алексеевич

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2020

В настоящей работе проведен анализ взаимосвязи между криптовалютой и традиционными финансовыми рынками с помощью известных методов и моделей временных рядов. В качестве тестовых данных, на которых была проверена работоспособность программного кода, были выбраны цены закрытия Биткойна (BTC) и Эфира (ETH) на временном промежутке 09.02.2019 - 09.02.2020. Между ними была выявлена сильная взаимосвязь. Использованные реальные данные - дневные цены закрытия Биткойна, являющегося основным представителем рынка криптовалют, фондового индекса S&P500, в корзину которого входят 500 компаний с наибольшей капитализацией, акции которых торгуются на фондовых биржах США, индекса совокупной доходности сырой нефти, а также биржевого инвестиционного фонда SPDR Gold Trust, акции которого на 100% обеспечены золотом. Временной интервал для вышеописанных данных - с 15.09.2014 до 09.04.2020 разбит на части, и в работе показано, что с течением времени удается установить некоторую связь между криптовалютой и традиционными финансовыми рынками, и учет динамики финансовых рынков помогает прогнозировать движение цен криптовалюты.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ