Модели оптимальной ликвидации позиции на российском рынке

ФИО студента: Постнов Никита Сергеевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

В настоящей работе ставится вопрос решения задачи оптимальной ликвидации крупной позиции на российском фондовом рынке. Изучены микроструктурные особенности поведения рынков финансовых инструментов с точки зрения качества этих рынков. Моделирование аспектов сжатости и глубины рыночной ликвидности актива позволило учесть риски рыночной ликвидности в процессе ликвидации крупных позиций. Построен статический метод оценки оптимальной ликвидации позиции на основе идей Андреев [и др.], 2011, который оказался согласованным с результатами Булатов, Ларионов, 2015; Almgren, Chriss, 2001.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ