Оценка вероятности дефолта российских банков с применением методики SYMBOL

Данная работа посвящена моделированию вероятности дефолта с использованием методики SYMBOL, а также анализу факторов, влияющих на вероятность дефолта российских банков. Цель исследования состоит в построении модели с использованием SYMBOL, а также сравнении ее качества с альтернативной более распространенной на российском рынке моделью. Таким образом, в результате исследования была выявлена неприменимость на данном этапе и временном отрезке моделирования вероятности дефолта с применением SYMBOL. Модель сильно уступает более традиционной модели с применением расстояния до дефолта. Модель требует доработки и адаптации к реалиям российского банковского сектора. Данное утверждение служит основой для дальнейших разработок и исследований в данном направлении. И в случае удачной адаптации, принимая во внимание тот факт, что построенные модели основаны на данных публикуемой финансовой отчетности, а также общедоступной статистике, они могут использоваться как непосредственно Центральным банком с целью выявления слабых игроков, так и самими банками для контроля своего финансового положения или анализа контрагентов для понимания ситуации, сложившейся в отрасли.