Взаимосвязь показателей эффективности и волатильности финансовых рынков

ФИО студента: Ригус Евгений Юрьевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2020

К выпускной квалификационной работе на тему: «Взаимосвязь показателей эффективности и волатильности финансовых рынков». Работа включает: 30 страниц, 18 графиков, 4 таблицы, 2 приложения, 7 использованных источников. Ключевые слова: эффективность финансового рынка, волатильность, временные ряды, машинное обучение, LSTM, показатель Херста. Предмет исследования – тестирование эффективности российского рынка акций на сегментах акций с умеренной и высокой волатильностью, поиск кластеров волатильности, обучение модели на периодах с высокой изменчивостью котировок. Цель работы – используя модель нейронной сети протестировать рынок на способность к прогнозированию как длинно промежутке времени, так и на временном периоде с высокой волатильность.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ