• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Прогнозирование цены биржевого товара на основе декомпозиции ее динамики на несколько случайных процессов

ФИО студента: Макарьев Артем Максимович

Руководитель: Гаращук Глеб Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

В данной работе мы используем метод сингулярного спектрального анализа для разложения временного ряда на несколько случайных процессов, повышая качество прогноза модели ARIMA для прогнозирования динамики цен на биржевые товары. Основной акцент работы направлен на нахождение оптимальных параметров моделей таких как количество наблюдений для прогноза и длина окна, которые оказывают существенное влияние на качество прогноза и итоговые результаты. Выборку составляют месячные данные по цене фьючерсов биржевых товаров нефть марки Brent, золото и кукуруза за период с января 1990 по декабрь 2019. Полная выборка была разделена на две подвыборки по 312 и 48 месяцев соответственно для проверки устойчивости найденных оптимальных значений и подтверждения результатов, полученных по тестовой выборке. Результаты данного исследования подтверждают эффективность использования этапа декомпозиции при прогнозировании динамики цены биржевых товаров с помощью модели ARIMA. Однако при реализации торговой стратегии были получены противоречивые результаты. Они свидетельствуют, что оптимальные параметры не устойчивы к изменению выборки. Более того сильная волатильность на рынках биржевых товаров может приводить к ошибкам при реализации торговой стратегии.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ