Построение и ценообразование структурных продуктов группы «Феникс» на российском рынке

ФИО студента: Высоцкий Григорий Николаевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

Структурные продукты являются достаточно новыми и разнообразными инструментами на финансовых рынках. По многим из них присутствует ограниченное количество исследований, во многом вызванное их разнообразием и невозможностью их систематизации. В данной работе мы постараемся построить эффективную модель для оценки доходности Структурного продукта «Феникс» на основе существующей методологии для структурных продуктов с автоколлом. В работе будет реализовано и сравнено 3 модели оценки, использующие различный математический аппарат и построение реплицирующего портфеля финансовых инструментов. Так же в данной работе будет предложена модель для оценки взаимосвязей между купонными выплатами.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ