Оценка потенциальных потерь портфеля для торговых стратегий на основе сделок прямого и обратного РЕПО

ФИО студента: Ивахненко Анастасия Павловна

Руководитель: Науменко Владимир Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

В работе рассматриваются стратегии формирования портфеля на основе множества сделок прямого и обратного РЕПО. Определяется три типа стратегий: пирамида прямых РЕПО, пирамида обратных РЕПО и пирамида из чередующихся сделок прямого и обратного РЕПО. Цель работы заключается в том, чтобы оценить потенциальные потери портфелей для трех вариантов стратегий в случае наихудшего стрессового сценария и сравнить данные потери для различных по величине и выбранной стратегии портфелей. В работе показано, что механизм пирамид РЕПО способен в разы увеличивать потенциальные потери инвестора даже, если в обеспечение взяты ценные бумаги высокого кредитного качества.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ