• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Разработка инструментов супервайзинга торговых алгоритмов с использованием ансамблевых методов и нейронных сетей

ФИО студента: Розов Мирон Владимирович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Науки о данных (Магистратура)

Год защиты: 2020

Тема работы – «Разработка инструментов супервайзинга торговых алгоритмов с использованием ансамблевых методов и нейронных сетей». Объектом работы выступает рынок цифровых валют, предметом – модель бинарной классификации торговых транзакций на прибыльные или убыточные. Целью работы является разработка модели машинного обучения на основе ансамблевых методов и нейронных сетей для супервайзинга алгоритмов торговых стратегий – решения задачи бинарной классификации торговых сделок (прибыльная/убыточная) для уменьшения числа убыточных сделок из-за выбора неправильной точки входа. Актуальность темы обоснована технологическими трендами и соответствующими вызовами в финансовом секторе в целом и в индустрии управления активами в частности, связанными с автоматизацией всей цепочки процессов управления капиталом от анализа инвестиционной возможности и входа в сделку до фиксации прибыли или убытка и расчетов со всеми контрагентами, а также увеличения доли роботизированной торговли на мировых торговых площадках. Для достижения цели работы в первой части были изучены подходы по использованию различных инструментов машинного обучения применительно к активному управлению портфелем финансовых инструментов и активному трейдингу. Во второй части работы были разработаны и протестированы различные модели машинного обучения на основе ансамблевых методов и нейронных сетей для супервайзинга торговых транзакций.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ