• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Особенности ценообразования криптовалют

ФИО студента: Дмитриева Мария Дмитриевна

Руководитель: Булатов Алексей Эрикович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Оценка: 8

Год защиты: 2020

В данной работе исследуется явление арбитражных возможностей на биржах криптовалют. В литературе возникло предположение о существовании значительных арбитражных возможностей, возникающих между биржами разных стран. Были продемонстрированы большие повторяющиеся эпизоды арбитража длиной до недели и высокая сегментированность рынка. Также учеными были выявлены факторы, которые влияют на цену криптовалюты. В данной работе исследуются возможности межбиржевого арбитража с учетом реальных транзакционных издержек. Было показано что учет транзакционных издержек существенно понижает оценку доходности арбитражных стратегий, указанных в литературе, а также оценку самих арбитражных возможностей. Во второй части работы была показана возможность предсказания цен на биткоин с помощью алгоритмов машинного обучения на основе ранее выявленных факторов. Также мы проверили с помощью тестов эффективность рынка криптовалют.

Текст работы (работа добавлена 28 мая 2020 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ