Влияние операций кэрри трейд на валютный курс на российском рынке

ФИО студента: Румянцев Максим Евгеньевич

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2020

В работе предпринята попытка определения влияния carry trade-активности на курс российского рубля. Показана связь между carry trade и волатильностью; существующие данные предполагают, что положительная доходность carry trade-стратегий ассоцирована с низкой волатильностью валютного курса. На основе анализа данных, собранных на российском рынке, проведен регрессионный анализ с использованием различных прокси объема carry trade-операций. С помощью разработанного индикатора экономической целесообразности carry trade обнаружена статистически значимая положительная взаимосвязь между carry trade-активностью и доходностью российского рубля.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ