Решение задачи выбора оптимального дележа риска в статической задаче страхования при ограничении на средний риск страховщика

ФИО студента: Зонис Глеб Александрович

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Объектом исследования данной работы является процесс дележа риска между участниками страховой сделки. Более конкретно, требуется найти оптимальную функцию дележа риска между страховщиком и клиентом в базовой модели страхования. Для этого будет сформулирована задача оптимизации, где необходимо найти максимальное значение целевого функционала, характеризующего полезность страховщика, при ограничении на средний риск клиента, то есть при условии, что средний риск клиента не превосходит некоторое значение. Сначала задача будет решена в общем случае. Затем, будет рассмотрен численный пример для конкретного вида распределения ущерба. В ходе работы будут применены сведения из теории вероятностей, а также методы оптимизации, в частности, теорема Куна – Таккера и лемма Неймана – Пирсона. Кроме того, будет использован язык программирования Python для получения численных решений и построения графиков.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ