Оптимальное страхование в задаче страховщика с целевым функционалом типа Марковица и ограничением на среднее значение риска страховщика

ФИО студента: Углов Егор Алексеевич

Кампус/факультет: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Программа: Прикладная математика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

В данной статье разрабатывается математическая модель распределения рисков между участниками страховой договорѐнности с точки зрения актуарной математики. Более предметно, решается оптимизационная задача, в которой в качестве целевой функции используется функционал типа Марковица. Чтобы защитить интересы клиентов и сделать стратегию конкурентной, добавляется ограничение на максимальный средний риск клиента. Исследование основано на таких математических теориях, как методы оптимизации и теория вероятностей. Главной задачей работы является получение общего решения задачи страховщика и формулировка теоремы о виде оптимальной функции. Завершается статья решением проблемы в частном случае и приведением численного примера. Для вычислений используется язык Python.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ