Исследование фондового рынка России и использование ML-технологий с целью прогнозирования финансовых временных рядов и портфельной оптимизации

Рынок ценных бумаг играет крайне важную роль в эффективном функционировании экономики, так как с его помощью осуществляется распределение капитала между разными отраслями и концентрация ресурсов в секторах, которые нуждаются в них больше и являются наиболее перспективными, тем самым обеспечивая развитие научно технологической сферы и экономический рост, что в свою очередь приводит к улучшению человеческой жизни. Российский рынок ценных бумаг сейчас находится на этапе активного развития и является достаточно интересным для изучения. Достоверное прогнозирование трендов и значений инструментов на фондовом рынке является довольно важной задачей, так как может играть колоссальную роль в экономическом развитии на мировом, государственном и корпоративном уровне и представляет огромный практический интерес для инвесторов. Сегодня, для решения такого рода прогностических задач, активно используются технологии машинного обучения. В данной работе был анализирован российский рынок акций и с помощью разнородных ML-алгоритмов были построены модели прогнозирования динамик дневных стоимостей выбранных инструментов. Также, с целью минимизации рисков, полученные результаты были использованы для построения оптимизированного инвестиционного портфеля.