• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Факторный анализ результатов модели шока процентных ставок и обменных курсов для оценки экономического капитала по процентному и валютному рискам

ФИО студента: Кузнецов Александр Валентинович

Руководитель: Масютин Алексей Александрович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Финансовые технологии и анализ данных (Магистратура)

Год защиты: 2020

Важным показателем процентного и валютного риска для банков является экономический капитал по процентному и валютному рискам. Этот показатель оценивается на регулярной основе, и его значение зависит от множества факторов, как внешних по отношению к банку, так и внутренних. В данной работе предлагается подход для факторного анализа изменений экономического капитала и шоков процентных ставок и обменных курсов, для которых оцениваются его значения. Подход основывается на сэмплировании параметров стохастических моделей для процентных ставок и обменных курсов с последующим применением линейной регрессии для оценки эффектов от изменения каждого из параметров этих моделей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ