• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Машинное обучение в управлении инвестиционным портфелем: варианты применения в алгоритмических торговых стратегиях

ФИО студента: Давыдов Дмитрий Александрович

Руководитель: Курочкин Сергей Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовый инжиниринг (Магистратура)

Год защиты: 2020

В данной работе представлены варианты применения глубинного обучениях в рамках инвестиционных бизнес-процессов на российском фондовом рынке. На основе архитектуры Actor-Critic (Q-Learning) была разработана модель, решающая задачу оптимизации подбора структуры инвестиционного портфеля на основе предиктивных факторов. Результаты численных экспериментов продемонстрировали превосходство данного подхода над рядом эмпирических практик, применяемых инвестором при подборе оптимальной структуры активов. Был заключен вывод о перспективности дальнейших разработок в этой области на высокочастотных данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ