• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Роль асимметрии и куртозиса в качестве факторов риска

ФИО студента: Каляпин Артём Владимирович

Руководитель: Фардо Винсент Марк

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

В этой статье будет рассмотрено влияние асимметрии и куртозиса на избыточную доходность. Модели будут проверяться в разных рыночных условиях: во время финансового кризиса и после него. Кроме того, будет проверено, как факторы ведут себя в рамках трехфактороной модели Фамы и Фрэнча и объясняют ли они одинаковые или разные эффекты. Кроме того, проверяется, могут ли модели факторов, такие как модели трех и пяти факторов Фамы и Фрэнча, и четырехфакторная модель Кархарта, объяснить прибыльность портфелей, отсортированных по старшим моментам, и повторяют ли факторы асимметрии и куртозтса поведение факторов из упомянутых выше моделей.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ