Влияние институциональных факторов на эффективность и устойчивоть банка

Работа направлена на изучение взаимосвязи между институциональными характеристиками российского банка и успешностью его функционирования. Под институциональными характеристиками понимается форма собственности на банк (частный, государственный, иностранный) и его системно-значимый статус; каждый из этих факторов подразумевает определенный набор специфических практик, а также может подразумевать различные формы взаимодействия с регулятором. Это может оказывать влияние на эффективность и устойчивость банка. Анализ включает в себя использование описательной статистики, построение графических и количественных моделей на основе уникальной выборки, включающей 2468 наблюдений по российским банкам в течение периода 2015-2019. Графический анализ и описательная статистика наглядно демонстрируют наличие устойчивой разницы в распределениях эффективности банков разных институциональных категорий, а кроме того, показывают наличие сложной зависимости среднего ROE от года наблюдения. С использованием этих выводов строится количественная модель (панельная регрессия со случайными эффектами), которая подтверждает значимость институциональных переменных (отрицательный эффект от всех рассматриваемых, кроме значительного положительного эффекта от муниципальной собственности). Для подкрепления выводов строятся модели по отдельным годам и OLS регрессия по усредненным данным, имеющие более высокий уровень объяснительной силы. Для анализа устойчивости банка (обратной вероятности отзыва лицензии) эффективной оказывается описательная статистика, из которой видно, что отзыв лицензий типичен только для частных банков. Тем не менее, для подкрепления этого вывода строится логистическая регрессия. Замеченные тенденции банков позволяют сделать вывод, что на российском рынке существуют некие значимые различия в методах управления или регулирования банков с различными формами собственности, что может свидетельствовать о системных недостатках либо в регуляторной системе, либо в устоявшихся управленческих практиках.