Оптимальная инвестиционная стратегия в условиях неопределенной корреляции

ФИО студента: Макаров Станислав Денисович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Данная работа анализирует проблему выбора оптимального инвестиционного портфеля в рамках гладкой теории полезности, используя два источника неопределенности. Основываясь на Epstein & Halevy, 2019, мы предполагаем разные предпочтения к каждому источнику неопределенности. Нашим вкладом является создание удобной для обработки структуры анализа эффекта неопределенных среднего и вариации доходности актива на оптимальный инвестиционный портфель. Мы также исследуем возможные потери в полезности в связи с аппроксимацией инвестора, имеющего два источника неопределенности, инвестором без неопределенности или с единственным источником.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ