Влияние Базеля III на капитал, ликвидность и кредитную деятельность банков в России

В данной дипломной работе рассматривается влияние новых требований к капиталу, введенных в соответствии с Базельским документом по банквоскому надзору, на кредитную деятельность банка. Более высокие требования к капиталу оказывают влияние на рост кредитов и ставки кредитования. Накопление капитала банками рассматривается как вариант европейского опциона. Цена опциона зависит от разницы между критическим и фактическим шоком спроса на кредиты. Базельские стандарты влияют на процентную ставку по кредитам через влияние на выбор банка оптимального уровня капитала. Банки одновременно выбирают оптимальную величину капитала и ставку кредитования. Темпы роста кредитной активности зависят от ставки по кредиту. В этом случае для оценки выбора капитала и ставки кредитования используется двухэтапная регрессия OLS. Выборка из российской банковской отрасли собирается в период 2014-2020. Данные выборки показывают, что в среднем новые требования к капиталу снижают кредитную активность банка, даже если величина банковского капитала превышает минимальное значение. Все оценки производятся в программном обеспечении Stata с использованием навыков университетских классов по анализу временных рядов и панельных данных.