• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозирование движения цен на металлы с учетом новостного фона (на примере цены на медь)

ФИО студента: Даниелян Всеволод Эдуардович

Руководитель: Станкевич Иван Павлович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

В данной работе я применил методы машинного обучения для предсказания движения цены фьючерсов на медь по релевантным новостям. Я использовал модели GloVe и Longformer для получения векторного представления текстов, по которому строил предсказания с помощью логистической регрессии и SVC. Также я применил нейросеть на основе двухсторонней LSTM для построения предсказания непосредственно по тексту. Результаты показали, что наилучшим предиктором из использованных является векторное представление текста, полученное с помощью Longformer и отображенное в пространство меньшей размерности методом главных компонент.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ