Биномиальная модель оценки опционов с использованием теории нечетких множеств

ФИО студента: Сафин Владлен Рустемович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2020

Основная мотивация для использования нечетких чисел в математических моделях оценки опционов заключается в необходимости учёта неопределенности и неточности используемых данных. Применение нечётких методов в финансах позволяет получить альтернативу для методов с использованием случайных величин. Но альтернатива – не означает замена, поскольку нечеткий подход – есть лишь дополнительный способ решения вопроса учёта неопределённости данных. Существуют множество методов применения нечётких чисел для различных математических моделей оценки опционов, однако основной акцент данной работы – это применение нечётких чисел для нахождения цены опциона в соответствии с биномиальной моделью.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ