Сравнительный анализ влияния COVID-19 на стоимость публичных компаний в России

Данная работа посвящена изучения влияния пандемии COVID-19 на доходность акций публичных компаний в России. Основная цель данной работы – построение модели панельных данных для сравнения эффектов от пандемии в различных сферах экономики. Во-первых, для демонстрирования влияния пандемии на доходности акций в разных индустриях необходимо изучить литературу, которая освещала похожую или смежную проблематику. Во-вторых, определить круг рассматриваемых индустрий и найти способ моделирования COVID-19. В-третьих, реализовать сформированный подход на языке программирования R. В-четвёртых, интерпретировать результаты и сопоставить их между индустриями. Практическая ценность задачи определяется возможностью прогнозировать динамику стоимости акций и доходностей различных индустрий при возникновении случае с похожими признаками. Результаты анализа показали, что наиболее пострадавшей оказалась банковская сфера, в то время как компании IT-компании и телком скорее получили положительный эффект от пандемии COVID-19.