• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Версия для слабовидящихЛичный кабинет сотрудника ВШЭПоискМеню

Совершенствование инвестиционной стратегии: измерение эффективности, оптимизация гиперпараметров и динамическая аллокация активов

ФИО студента: Арутюнов Герман Арсенович

Руководитель: Гаращук Глеб Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

На доходность влияют такие факторы, как стратегия распределения активов, приспособление к рынку и отбор ценных бумаг. От того, насколько ответственно инвестор будет подходить к изучению этих факторов зависит доходность его портфеля. Кроме того, на каждый из факторов значительное влияние оказывают условия на финансовом рынке. Экономисты и финансисты на протяжении многих лет изучают это влияние, пытаясь найти способы заработать на неэффективности рынка. В последние годы развиваются теории, основанные на определении смены режимов финансового рынка. Достаточно исследований написано на тему использования параметрический методов для определения режима и построении динамических стратегиях распределения на их основе на развитых рынках. Однако не существует исследований данного явления с использованием непараметрических методов. Кроме того, данная работа будет одной из первых, которая применяет результаты определения смены режима для построения стратегии на развивающемся рынке России. В ходе исследования показано, что смены режима на финансовом рынке значительно влияют на эффективность стратегий распределения активов. Корректировка стратегий может дать инвестору шанс повысить защищенность портфеля от риска. Результаты данной работы полезны как для частных инвесторов, так и для инвестиционных компаний, а также создают базу для дальнейшего исследования применения непараметрических методов определения смены режима в финансовой сфере.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ