• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Формирование инвестиционного портфеля на основе декомпозиции динамики цен акций

ФИО студента: Шеломенцев Даниил Ильич

Руководитель: Гаращук Глеб Викторович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

Существует огромное множество методов формирования инвестиционного портфеля, одной из главных целей которого является максимизация доходности при минимизации рискованности. Главной целью данного исследования является создание нового метода формирования инвестиционного портфеля с помощью анализа сингулярного спектра, используемого для анализа динамики цен акций. В ходе эмпирического исследования были выявлены результаты, свидетельствующие об эффективности построенной модели - прибыль построенного портфеля значительно превысила прибыль рынка (S&P500), при этом рискованность сформированного портфеля оказалась относительно невелика. Таким образом, модель в дальнейшем может применяться инвесторами для формирования инвестиционных портфелей и их ребалансировки.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ